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基本面压力较大豆粕反弹空间有限

发布时间:2020-08-12 18:40:44 阅读: 来源:折弯机厂家

[导读]6月5日,连豆粕9月合约日盘窄幅震荡,夜盘开盘小幅下跌后再次回到2660以上,美豆粕横盘整理。豆粕期权9月合约看跌期权普跌,其中平值期权下跌幅度最大,达24.44%,而看涨期权涨幅较小。9月合约波动率由上周五18.21%下… 6月5日,连豆粕9月合约日盘窄幅震荡,夜盘开盘小幅下跌后再次回到2660以上,美豆粕横盘整理。

豆粕期权9月合约看跌期权普跌,其中平值期权下跌幅度最大,达24.44%,而看涨期权涨幅较小。9月合约波动率由上周五18.21%下降至17.89%,7月合约波动率由上周五17.07%大幅上升至24.26%,明日为7月合约最后交易日,提醒投资者注意行权。

现货方面:

截止6月5日,连云港基准交割地现货价2650元/吨,较昨日+20元,较近月合约升水0元/吨。国内主要油厂豆粕成交量为16.767万吨(较昨日+3.877万吨),其中现货成交15.767万吨,远期成交1万吨,成交继续好转。

数据跟踪:

1. 截止6月5日,山东沿海进口美国大豆(7月船期)理论压榨利润为-198元/吨(-6元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为-218元/吨(+4元/吨),进口巴西大豆(6月船期)理论压榨利润为-148元/吨(+4元/吨),进口阿根廷大豆(6月船期)理论压榨利润为-158元/吨(-6元/吨);2. 截止6月2日当周,大豆压榨量172.36万吨(环比-5.20%),油厂开机率51.91%(环比-2.85%)。

热点关注:

1. 据天下粮仓最新数据,5月到港大豆142船914.41万吨,高于预期886.65万吨,6月预计到港903.48万吨; 2. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周度报告显示,截止6月1日的一周,16/17年度大豆收获进度85.5%,平均单产3.25吨/公顷,预计产量较去年提高27%。

综合简评:

上周油厂开机率及压榨量继续下降,主要因豆粕胀库停机,从目前技术面走势来看,其短期内或呈现偏强震荡走势,但饲料市场今日除豆粕现货跟盘上涨外,其它饲料均下跌,养殖需求疲弱,且5、6月大豆到港创新高,供应压力巨大,预计其上方空间有限。

操作建议:

期货:M1709新单观望。

期权:豆粕短期内或延续反弹态势,鉴于目前豆粕波动率处于高位,宜卖出M1709P2650,但预计其上方空间有限,突破目前震荡区间概率较小,宽跨式空头组合继续持有。

单边策略:M1709P2650短空入场。

组合策略:卖出M1709P2800-卖出M1709C2900宽跨式组合空头持有。

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